抄底吧讲解关于股指期货投资资金管理技巧

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股指期货投资基金的管理技巧。以下是对股指期货投资基金管理技巧的简要介绍。

《期货交易管理条例》于2007年2月7日经国务院第168次常务会议通过,将于今年4月15日起施行。《条例》第38条对期货公司的强制清算作了详细规定。为了确保沪深300指数期货合约的头寸不会因为第二天指数大幅波动引发的强横线而意外平仓,投资者除了持仓资金外,还应保持一定数量的可用资金。然而,大量保证金的存入意味着许多机会成本的损失。因此,有效的基金管理目标是在防止被动平仓的前提下最小化可用保证金。作者将其定义为& ldquo防止触发高利润也就是说,投资者账户的存款总额为:

总保证金=未平仓保证金+防止触发强保证金;开盘价=买入价(或前天的结算价)和时间;合同乘数和时间;利润率&倍;采购合同的数量;防止触发强保证金=当日指数最大反向变动的指数点&次;合同乘数和时间;采购合同数量。

可以看出,从有效资产配置的角度来看,投资股指期货合约的最小资本应该通过估计持仓日的最大反向波动幅度来计算。为了计算持仓日可能出现的最大反向波动范围,引入如下变量:

最大变化率=第二天指数的最大波动指数点/(10天高点-10天低点)

根据2005年1月4日至2007年3月13日沪深300指数的统计结果(见表1),客户开仓后,账户上留有按最大变化率1.0估算的& ldquo防止触发高利润,客户的头寸在一天内不会意外触发强势平准点的概率超过99%,客户可以将超额保证金转用于其他用途或存入银行获取利息。

在收盘日期之前,指数期货和指数现货之间仍然有一个基本的区别。基础的大小与套利成本成正比。由于股指期货的现货更容易获得,同时也是现金交割,套利成本较低,基础不太大。根据台湾的经验,现货价格与期货价格的差距在97%以上,不到2%,即期货公司增加的2%保证金可以保证基本风险。考虑到成本和收益,当最大变化率为1.0和0.6时,达到强水准点的概率差仅为3%,但资本规模差为40%。因此,从客户资产有效配置的角度来看,建议最大变化率取0.6。这不仅考虑了客户自身资产配置的效率,也确保了客户股指期货头寸96.35%的概率不会在一天内触发强平准点,即最低可用资金应根据以下公式计算

保持最低可用资金量=(指数10最高价-10最低价)-&次;合同乘数和时间;0.6

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